Сравнение ^VIX с UVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX).
UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VIX или UVIX.
Основные характеристики
| ^VIX | UVIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.00% | -73.63% |
| Дох-ть за 1 год | -2.29% | -85.85% |
| Коэф-т Шарпа | 0.13 | -0.56 |
| Коэф-т Сортино | 1.23 | -1.01 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 0.88 |
| Коэф-т Кальмара | 0.19 | -0.85 |
| Коэф-т Мартина | 0.50 | -1.27 |
| Индекс Язвы | 32.43% | 66.79% |
| Дневная вол-ть | 120.20% | 151.78% |
| Макс. просадка | -88.70% | -99.72% |
| Текущая просадка | -81.93% | -99.72% |
Корреляция
Корреляция между ^VIX и UVIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^VIX и UVIX
С начала года, ^VIX показывает доходность 20.00%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -73.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^VIX c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VIX и UVIX
Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и UVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VIX и UVIX
Текущая волатильность для CBOE Volatility Index (^VIX) составляет 32.39%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 37.02%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.