Сравнение ^VIX с UVIX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^VIX с UVIX

Последнее обновление 15 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX).

UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VIX или UVIX.

Корреляция

Корреляция между ^VIX и UVIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^VIX и UVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Volatility Index (^VIX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^VIX

UVIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VIX:

0.04

UVIX:

-0.49

Коэф-т Сортино

^VIX:

1.36

UVIX:

-0.43

Коэф-т Омега

^VIX:

1.16

UVIX:

0.95

Коэф-т Кальмара

^VIX:

0.08

UVIX:

-0.79

Коэф-т Мартина

^VIX:

0.15

UVIX:

-1.26

Индекс Язвы

^VIX:

44.56%

UVIX:

62.69%

Дневная вол-ть

^VIX:

147.81%

UVIX:

160.44%

Макс. просадка

^VIX:

-88.70%

UVIX:

-99.79%

Текущая просадка

^VIX:

-82.14%

UVIX:

-99.79%

Доходность по периодам

С начала года, ^VIX показывает доходность -14.87%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -20.44%.

^VIX

С начала года

-14.87%

1 месяц

-8.37%

6 месяцев

-0.20%

1 год

5.42%

5 лет

1.49%

10 лет

-0.65%

UVIX

С начала года

-20.44%

1 месяц

-10.64%

6 месяцев

-36.50%

1 год

-75.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VIX и UVIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^VIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UVIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VIX c UVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^VIX

UVIX

Показатель коэффициента Шарпа ^VIX на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа UVIX равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VIX и UVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^VIX

UVIX

Просадки

Сравнение просадок ^VIX и UVIX

Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и UVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^VIX

UVIX

Волатильность

Сравнение волатильности ^VIX и UVIX

CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 30.52% по сравнению с Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) с волатильностью 22.55%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^VIX

UVIX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^VIX с UVIX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^VIX и UVIX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VIX и UVIX

^VIX

UVIX

Сравнение ^VIX c UVIX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^VIX и UVIX

Волатильность

Сравнение волатильности ^VIX и UVIX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество