Сравнение ^VIX с UVIX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^VIX с UVIX

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX).

UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VIX или UVIX.

Корреляция

Корреляция между ^VIX и UVIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ^VIX и UVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Volatility Index (^VIX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^VIX

UVIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VIX:

0.08

UVIX:

-0.36

Коэф-т Сортино

^VIX:

1.45

UVIX:

0.37

Коэф-т Омега

^VIX:

1.17

UVIX:

1.04

Коэф-т Кальмара

^VIX:

0.14

UVIX:

-0.60

Коэф-т Мартина

^VIX:

0.25

UVIX:

-0.87

Индекс Язвы

^VIX:

47.30%

UVIX:

68.81%

Дневная вол-ть

^VIX:

153.36%

UVIX:

167.61%

Макс. просадка

^VIX:

-88.70%

UVIX:

-99.80%

Текущая просадка

^VIX:

-73.99%

UVIX:

-99.73%

Доходность по периодам

С начала года, ^VIX показывает доходность 23.98%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью 3.88%.

^VIX

С начала года

23.98%

1 месяц

-5.58%

6 месяцев

13.81%

1 год

47.23%

5 лет

-13.96%

10 лет

3.77%

UVIX

С начала года

3.88%

1 месяц

-4.26%

6 месяцев

-33.11%

1 год

-62.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VIX и UVIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^VIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UVIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VIX c UVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^VIX: 0.08

UVIX: -0.43

Коэффициент Сортино

^VIX: 1.45

UVIX: -0.01

Коэффициент Омега

^VIX: 1.17

UVIX: 1.00

Коэффициент Кальмара

^VIX: 0.18

UVIX: -0.71

Коэффициент Мартина

^VIX: 0.25

UVIX: -1.02

Показатель коэффициента Шарпа ^VIX на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа UVIX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VIX и UVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^VIX

UVIX

Просадки

Сравнение просадок ^VIX и UVIX

Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и UVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^VIX

UVIX

Волатильность

Сравнение волатильности ^VIX и UVIX

Текущая волатильность для CBOE Volatility Index (^VIX) составляет 37.79%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 47.52%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^VIX

UVIX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^VIX с UVIX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^VIX и UVIX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VIX и UVIX

^VIX

UVIX

Сравнение ^VIX c UVIX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^VIX и UVIX

Волатильность

Сравнение волатильности ^VIX и UVIX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество