Сравнение ^VIX с UVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX).
UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VIX или UVIX.
Корреляция
Корреляция между ^VIX и UVIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^VIX и UVIX
Основные характеристики
^VIX:
0.85
UVIX:
-0.47
^VIX:
2.48
UVIX:
-0.30
^VIX:
1.30
UVIX:
0.97
^VIX:
1.42
UVIX:
-0.73
^VIX:
3.18
UVIX:
-1.19
^VIX:
38.34%
UVIX:
61.32%
^VIX:
141.62%
UVIX:
153.73%
^VIX:
-88.70%
UVIX:
-99.77%
^VIX:
-66.60%
UVIX:
-99.68%
Доходность по периодам
С начала года, ^VIX показывает доходность 121.85%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -69.92%.
^VIX
121.85%
77.28%
121.31%
120.43%
16.55%
5.11%
UVIX
-69.92%
15.36%
-29.16%
-73.56%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^VIX c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VIX и UVIX
Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и UVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VIX и UVIX
CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 59.59% по сравнению с Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) с волатильностью 25.47%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.