PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^VIX с UVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VIX с UVIX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX).

UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VIX или UVIX.

Корреляция

Корреляция между ^VIX и UVIX составляет -0.73. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.7

Доходность

Сравнение доходности ^VIX и UVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Volatility Index (^VIX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.94%
-99.39%
^VIX
UVIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VIX:

0.58

UVIX:

-0.28

Коэф-т Сортино

^VIX:

2.28

UVIX:

0.84

Коэф-т Омега

^VIX:

1.28

UVIX:

1.10

Коэф-т Кальмара

^VIX:

1.17

UVIX:

-0.54

Коэф-т Мартина

^VIX:

2.18

UVIX:

-0.78

Индекс Язвы

^VIX:

45.88%

UVIX:

68.49%

Дневная вол-ть

^VIX:

171.20%

UVIX:

190.40%

Макс. просадка

^VIX:

-88.70%

UVIX:

-99.80%

Текущая просадка

^VIX:

-67.99%

UVIX:

-99.64%

Доходность по периодам

С начала года, ^VIX показывает доходность 52.56%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью 37.65%.

^VIX

С начала года

52.56%

1 месяц

54.34%

6 месяцев

38.73%

1 год

65.75%

5 лет

-5.73%

10 лет

7.02%

UVIX

С начала года

37.65%

1 месяц

58.27%

6 месяцев

-9.83%

1 год

-48.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VIX и UVIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^VIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VIX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
UVIX
Ранг риск-скорректированной доходности UVIX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VIX c UVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^VIX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^VIX: 0.58
UVIX: -0.20
Коэффициент Сортино ^VIX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^VIX: 2.28
UVIX: 1.11
Коэффициент Омега ^VIX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^VIX: 1.28
UVIX: 1.14
Коэффициент Кальмара ^VIX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^VIX: 1.50
UVIX: -0.38
Коэффициент Мартина ^VIX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^VIX: 2.18
UVIX: -0.55

Показатель коэффициента Шарпа ^VIX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа UVIX равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VIX и UVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
-0.20
^VIX
UVIX

Просадки

Сравнение просадок ^VIX и UVIX

Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и UVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.42%
-99.64%
^VIX
UVIX

Волатильность

Сравнение волатильности ^VIX и UVIX

Текущая волатильность для CBOE Volatility Index (^VIX) составляет 82.11%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 97.61%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.11%
97.61%
^VIX
UVIX